Băncile care au participat la testele de stres derulate de Autoritate au fost obligate să furnizeze informaţii detaliate în cazul pieţelor unde au o expunere totală echivalentă cu cel puţin 5% din activele totale ale grupului. Trei bănci importante care activează pe piaţa românească - Societe Generale, UniCredit şi ING - nu au prezentat date privind expunerea privată şi default-ul pe România.

Un număr de 17 bănci din UE cu un risc de 45,61 miliarde euro pe sectorul privat din România au 4,758 miliarde euro din expunerea pe piaţa locală în default (incapacitate de plată), reprezentând 10,43% din portofoliu, cu rate de default cuprinse între 0% şi 46%.

Expunerea totală a celor 17 instituţii de credit pe România, incluzând şi împrumuturile către stat, se ridică la 55,5 miliarde euro, rata de default coborând proporţional raportat la acest volum, la 8,57%.

Datele sunt extrase din rezultatele testelor de stres din sistemul bancar european, publicate recent de Autoritatea Bancară Europeană. Raportările cuprind cifrele de la sfârşitul anului trecut.

Ratele de default ale acestor bănci pe România variază între 0% în cazul BNP Paribas, cea mai mare bancă franceză după active, cu o expunere de 803 milioane euro şi niciun client rău-platnic, şi 46% la banca belgiană KBC, unde default-ul este de 105 milioane euro dintr-o expunere de 228 milioane de euro.

O altă bancă franceză, Credit Agricole, cea mai mare instituţie de credit din Franţa după numărul de sucursale, are o rată de default de numai 1,36%, adică 7 milioane euro din expunerea totală de 514 milioane euro pe sectorul privat românesc.

Erste Bank Group, acţionarul majoritar al BCR, are o expunere în default de 2,406 miliarde euro, reprezentând 16,12% din riscul total de 14,921 miliarde euro pe piaţa locală. Totodată, aceasta este cea mai mare rată de default pe sectorul privat local dintre băncile cu active de peste un miliard de euro în România care au raportat datele pentru piaţa locală în cadrul testelor de stres.

Raiffeisen Bank şi Volksbank au de recuperat 380 milioane euro, respectiv 314 milioane euro de la entităţi considerate în default, cifre care, raportate la expunerea totală pe sectorul privat, reprezintă rate de default de 6,6%, respectiv 6,38%.

Dintre băncile greceşti cu o expunere mai mare de un miliard de euro pe piaţa românească, cea mai mică rată de default, de 3,18% (70 milioane euro din 2,201 miliarde euro) a fost înregistrată în portofoliul National Bank of Greece (NBG), proprietarul Banca Românească. La polul opus, EFG Eurobank Ergasias, proprietarul Bancpost, şi Piraeus Bank au peste 11% din expunerea pe România declarată în default - 477 milioane euro din 3,798 miliarde euro în cazul EFG, respectiv 345 milioane euro din 3,026 miliarde euro la Piraeus.

Alpha Bank, un alt jucător important cu acţionariat elen pe piaţa românească, are o expunere de 253 milioane euro în default pe România, din riscul total de 3,902 miliarde euro, reprezentând o rată de 6,48%.

Marfin Bank are o expunere totală de 553 milioane euro pe sectorul privat românesc, din care 83 milioane euro, respectiv 15,01% din total, este declarată în default.

Bank of Cyprus are expunere în default de 9 milioane euro în România, adică 3,59% din riscul total de 302 milioane euro pe sectorul privat.

În cazul grupului ungar OTP Bank, un volum de 143 milioane euro, adică 8,16% din expunerea totală de 1,752 miliarde euro este consderat în incapacitate de plată.

Banca portugheză Millennium BCP are o expunere totală de 384 milioane euro pe sectorul privat din România, din care 52 milioane euro, adică 13,54% din portofoliu, reprezintă expunere în default.

Grupul italian Intesa Sanpaolo are şanse mici să recupereze 27 milioane euro din expunerea totală de 817 milioane euro pe România, adică numai 3,3% din portofoliu este neperformant.

Dintre băncile britanice, Royal Bank of Scotland are 6,01% din expunerea pe România în default, adică 83 milioane euro din 1,381 miliarde euro.

Erste Bank are cea mai mare expunere pe datoriile statului român dintre băncile care au raportat aceste date, de aproape 5,4 miliarde euro, urmată de Societe Generale (3,478 miliarde euro), Raiffeisen (1,375 miliarde euro), UniCredit (1,225 miliarde euro), EFG Eurobank (754 milioane euro), RBS (405 milioane euro), Volksbank (395 milioane euro), Piraeus (394 milioane euro), Alpha (359 milioane euro), Dexia (316 milioane euro), ING (268 milioane euro), NBG (187 milioane euro), BNP Paribas (119 milioane euro), Deutsche Bank (113 milioane euro) şi mai multe bănci care au de luat de la stat mai puţin de 100 milioane euro.

Toate băncile participante la testele de stres au fost obligate să prezinte expunerile cu risc suveran.

Datele transmise Autorităţii Bancare Europene pot fi diferite de raportările financiare ale băncilor. Procentajul expunerii în default raportată la expunerea totală a băncilor nu a fost furnizat de Autoritatea Bancară, ci calculat pe baza datelor publicate de aceasta.