“Capacitatea persoanelor juridice şi fizice de a-şi rambursa creditele este din ce în ce mai redusă, din numeroase motive. Companiile se confruntă cu dificultăţi din cauza scăderii vânzărilor, a datoriilor către alte firme şi a marjelor mai mari de credit. În această situaţie, ar fi nevoie de mai multe programe iniţiate sau sprijinite de Guvern pentru a ajuta IMM-urile din România. Pe de altă parte, persoanele fizice sunt afectate de stagnarea sau scăderea salariilor, anularea bonusurilor şi de creşterea preţurilor”, a explicat Laszlo Diosi, CEO-ul OTP Bank România, clasificarea riscului de credit pe prima poziţie în top.
Economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, a arătat că provocarea majoră pentru băncile comerciale, în acest moment şi în viitorul apropiat, este creşterea substanţială înregistrată de creditele neperformante, pe fondul recesiunii economice globale.
“Creşterea aversiunii la risc a determinat, în cazul României, un acces mai dificil şi mai scump la surse de finanţare, în special din străinătate. În acest context, dată fiind şi dependenţa ridicată de finanţarea din străinătate - raportul credite/depozite este relativ ridicat - a băncilor din România, riscul de lichiditate este important. În moneda naţională, lichiditatea s-a îmbunătăţit considerabil în ultimele luni, ca urmare a injecţiilor operate de către BNR. Însă accesul la finanţarea din străinătate rămâne dificil şi la costuri destul de ridicate, deşi în scădere, în ultima perioadă”, a explicat Ionuţ Dumitru de ce, în opinia sa, riscul de lichiditate este cea de-a doua mare ameninţare la adresa băncilor.
Rata riscului de credit, respectiv finanţările clasificate în categoriile îndoielnic şi pierdere, ca pondere din total împrumuturi, a ajuns, într-un ritm alert, la 10,5% în aprilie 2009, de la 6,52%, la sfârşitul anului 2008, a arătat economistul-şef al UniCredit Ţiriac Bank, Rozalia Pal. “Saltul creditelor neperformante afectează profitabilitatea sistemului bancar, prin costurile ridicate ale constituirii provizioanelor. În acelaşi timp, perspectivele macroeconomice nefavorabile pentru 2009 afectează negativ atât situaţia financiară a companiilor, cât şi pe cea a populaţiei şi, astfel, indică o continuare a deteriorării calităţii portofoliului de credite al sistemului bancar”, a subliniat Rozalia Pal.
Consultantul financiar Aurel Dochia este de părere că riscul de credit va fi cel mai important în perioada următoare, întrucât creşterea şomajului şi a numărului de societăţi aflate în insolvenţă va determina apariþia mai multor cazuri de întârziere la plata creditelor. “În această privinţă, nu s-a atins încă punctul de maxim, iar statisticile vor continua să aducă veşti proaste pentru încă alte câteva luni. Riscul de credit este singurul care se manifestă global, fiind pe primul loc pentru toate băncile din sistem”, a precizat Dochia. Acesta a arătat că riscul de piaţă rămâne încă important pentru bănci, în pofida stabilizării din ultima vreme a pieţelor. “Riscul de dobândă este în scădere, dar nu pot fi excluse momente de mişcări bruşte, determinate de factori interni sau internaţionali. În acelaşi timp, se observă o înmulţire a numărului şi a valorii fraudelor în sistemul bancar, dovadă a accentuãrii riscului operaţional, cu o consecinþã directã asupra creşterii riscului reputaţional", a arătat Dochia. Preşedintele Bancpost, Mihai Bogza, este singurul bancher care a plasat riscul reputaţional imediat după cel de credit, explicând această decizie prin faptul că orice eveniment negativ major din zona economică poate duce la reducerea încrederii în bănci.
Şeful OTP Bank România, Laszlo Diosi, consideră că singurele semnale pozitive sunt, în prezent, lichiditatea mare de pe pieţele financiare, scăderea deficitului comercial şi o inflaţie stabilă. Pe de altă parte, Diosi consideră că scăderea Produsului Intern Brut (PIB), reducerea încasărilor la buget şi majorarea cheltuielilor bugetare conduc la o creştere explozivă a deficitului bugetar, însă nu se văd încă efectele programelor economice promise. “Dezvoltarea infrastructurii se face încet, nu sunt programe care să-i ajute pe rău-platnici - atât persoane fizice, cât şi persoane juridice -, iar iniţiativele de sprijin pentru IMM-uri nu şi-au atins încă scopul. Inevitabilele corecţii macroeconomice pot duce şi la tensiuni sociale. Dacă nu se îmbunătăţesc condiţiile economice, investitorii străini, care acum hibernează, ar putea începe să plece din ţară de la începutul anului viitor”, a precizat şeful OTP Bank România.
Diosi consideră că toate aceste tendinţe pot duce, din nou, la fluctuaţii majore de curs valutar, iar în cazul în care cursul de schimb ar trece de 4,5 lei/euro, dificultăţile economice ar putea creşte dramatic. Analistul Laurian Lungu consideră că riscul de piaţă este principala ameninţare, pentru că sistemul bancar va fi supus unei tensiuni suplimentare, în cazul în care percepţia investitorilor despre stabilitatea macroeconomică se va înrăutăţi.
“În această conjunctură, puterea de a influenţa cursul evenimentelor se va afla, într-o mare măsură, în afara controlului sistemului bancar”, a arătat Laurian Lungu. Analistul apreciază că riscul valutar reprezintă a doua mare ameninţare, deşi acesta poate fi asimetric la nivelul sistemului bancar, în funcţie de cât de mare este nivelul creditelor în valută în totalul împrumuturilor. “Ceea ce e important aici este efectul marginal pe care orice creştere a ratei de schimb o are asupra portofoliului de credite”, a explicat Laurian Lungu.
Riscul de credit poate provoca apariţia riscului de sistem. Un astfel de risc se poate materializa în situaţia în care o bancă sau mai multe instituţii de credit care intră în dificultate ar deţine un volum semnificativ de surse atrase de la alte bănci.
>Top riscuri
Principalele ameninţări la adresa sistemului bancar
1. Riscul de credit
2. Tendinţele macroeconomice
3. Riscul valutar
4. Lichiditatea
5. Riscul de dobândă
6. Riscul de piaţă
7. Riscul reputaţional
8. Riscul operaţional
9. Back/front office
10. Tehnici de vânzare
>Risc de credit
Posibile explicaţii pentru clasificarea acestui risc pe prima poziţie în top
